ดัชนี เชื่อง ที่มี วิธีการตลาดที่ เป็นกลาง

เดวิด Kudla Grand Blanc, มิชิแกน (MarketWatch) -. ปีที่ผ่านมามันเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เพิ่มเบต้าเพื่อผลงานของคุณและได้รับผลตอบแทนที่ดี กลยุทธ์การซื้อขาย: กุมภาพันธ์ Terrence ราน / MarketWatch ในตลาดที่มีความผันผวนในช่วงต้นของปี 2014 มันได้กลายเป็นความท้าทายมากขึ้น ในปีนี้จะเกี่ยวกับการสร้างอัลฟาขณะที่การรักษาเบต้าในการตรวจสอบ โดยกลางเดือนมกราคมตลาดแล้ว roiling ถูกความกังวลมากกว่าตลาดเกิดใหม่และสกุลเงินของพวกเขา, จีนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของระบบธนาคารเงาของพวกเขาและการจำหน่ายเชิงปริมาณ-บรรเทา (QE) เรียวหลังจากที่คณะกรรมการตลาดกลางเปิดถัดไป (FOMC) ประชุม . เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์จมลง 318 จุดและตลาดหุ้นจดทะเบียนลดลงรายสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่าสองปี ผู้ประกอบการค้าระยะสั้นสามารถเจริญเติบโตได้ในตลาดเหล่านี้ความผันผวนของการซื้อขายตลอดทั้งวันซื้อ VIX และใช้กลยุทธ์ระยะสั้นอื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างผลกำไร นักลงทุนระยะยาวต้องกลยุทธ์อื่น ๆ ที่จะอยู่รอดในตลาดเหล่านี้ แรกถ้าคุณยังไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงในผลงานของคุณเบต้าสูงของปี 2013 ก็เป็นเวลาที่จะได้รับมัน มองหาหุ้น ETFs และตำแหน่งอื่น ๆ ที่ได้ทำงานขึ้น highflyers ของคุณของปี 2013 ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ผู้ที่แนวโน้มที่จะประสบในตลาด selloffs ปีนี้ วิธีการป้องกันไปยังตลาดที่มีความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราชอบเป็นเวลานาน / กลยุทธ์ระยะสั้น การรวมกันของตำแหน่งหุ้นระยะยาวและระยะสั้นในผลงานของคุณสามารถลดหรือแทบจะยกเลิกการออกความเสี่ยงด้านตลาด ใกล้บรรลุผลงาน "ตลาดเป็นกลาง" อาจจะเป็นขั้นตอนที่มีความหมายในการลดความเสี่ยง กุญแจสำคัญในการยาว / กลยุทธ์ระยะสั้นคือการเลือก longs ที่เหมาะสมและกางเกงขาสั้น หากประสบความสำเร็จกลยุทธ์นี้สามารถนำไปสู่​​ผลตอบแทนผลงานอย่างมีนัยสำคัญขณะที่การ จำกัด ความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนเ​​หล่านั้น เห็นได้ชัดว่ามีการจัดการที่ดีของการทำงานและการวิจัยในการเลือกชื่อของแต่ละบุคคล อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ยานพาหนะการลงทุนที่สำเร็จนี้ด้วยกลยุทธ์หรือผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จได้แสดงให้เห็น หนึ่งในยานพาหนะนั้นเราโปรดปรานในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน PIMCO EQS ยาว / กองทุนสั้น PMHDX, -0.59% กองทุนนี้มีประวัติที่น่าอิจฉาของ outperforming ขึ้นเครื่องหมาย SP 500 ดัชนีตลาดวัวคำรามของปีที่แล้วที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญน้อยกว่าดัชนีที่และ นอกจากนี้ยังลดลงน้อยกว่า SP 500 ในตลาดหมีที่ผ่านมา แม้ว่าข้อเสนอใหม่ที่ค่อนข้างเป็นกองทุนรวมอดีตผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงเจฟฟรีย์จอห์นสันได้รับการทำงานกลยุทธ์เดียวกันในรถส่วนตัวตั้งแต่ปี 2003 เขาได้สำรวจตลาดหากินบางสวยที่ผ่านมา 10 ปีรวมทั้งปี 2008 เมื่อกองทุนลดลงเท่านั้น 5.4% เทียบกับการลดลงของค่าเฉลี่ยของประเภท 15.4% และ SP 500 ดิ่ง ​​37% นอกจากนี้ยังมี "130/30" ยาว / เงินทุนระยะสั้นที่จะต้องพิจารณา กลยุทธ์ 130/30 ใช้ใช้ประโยชน์ทางการเงินโดยการลัดวงจรหุ้นที่น่าสงสารที่มีประสิทธิภาพและจะยาวหุ้นที่คาดว่าจะมีผลตอบแทนที่สูง อัตราส่วน 130/30 หมายถึง shorting หุ้นได้ถึง 30% ของมูลค่าผลงานแล้วใช้เงินระยะสั้นขายที่จะใช้ตำแหน่งยาวในหุ้นผู้จัดการรู้สึกจะดีกว่าตลาด โปรดใช้ความระมัดระวังมีความยาวนี้ / กลยุทธ์ระยะสั้นในตลาดที่มีความผันผวน เป้าหมายของกองทุนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเพิ่มเติมได้ที่ผลตอบแทนที่มากกว่าการลดความเสี่ยง ที่กล่าวว่าเราชอบ ProShares ขนาดใหญ่หมวกแกนพลัสอีทีเอฟ CSM, + 0.91% สำหรับกลยุทธ์นี้ อีทีเอฟแทร็คนี้เครดิตสวิส 130/30 ดัชนี-Cap ขนาดใหญ่ CSM ได้ดีกว่าเอสพี 500 ในปี 2014 แต่ไม่ได้คาดหวังมากของการป้องกันใน downside ที่มีการถือครองนี้ บางยาว / เงินทุนระยะสั้นจะมีสมาธิในอุตสาหกรรมเดียว ปอกเปลือกตำแหน่งยาวและระยะสั้นหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญสามารถลดความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรมพร้อมกับความเสี่ยงด้านตลาด เพราะหุ้นของอุตสาหกรรมเดียวกันมีแนวโน้มที่จะย้ายไปในรอบที่คล้ายกันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งและระยะสั้นหุ้นอื่นมีแนวโน้มที่จะยกเลิกการผันผวนของแต่ละตำแหน่งกับคนอื่น ผ่านยาว / กลยุทธ์ระยะสั้นผู้จัดการสามารถจับภาพการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ แต่มีความผันผวนต่ำและมีความสอดคล้องมากขึ้นกว่าระยะการลงทุนเท่านั้น ตำแหน่งสั้นสามารถใช้ประโยชน์จาก บริษัท ปรับตัวลดลงและรูปแบบธุรกิจที่ล้าสมัยในพื้นที่ หนึ่งในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราโปรดปรานในปัจจุบันคือการดูแลสุขภาพ สำหรับเฉพาะยาว / กลยุทธ์ระยะสั้นในภาคนี้เราต้องการที่สูงยาว / สั้นการดูแลสุขภาพ HHCCX + 0.37% ขณะที่หนึ่งในภาคที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของปี 2013 เราเชื่อว่าหุ้นการดูแลสุขภาพยังคงมีโอกาสที่ สิ่งที่ดีกว่ายาว / สั้นกองทุนในพื้นที่นี้จะช่วยให้อยู่รอดในตลาดที่มีความผันผวนของ 2014? เดวิด Kudla เป็นผู้ก่อตั้งซีอีโอและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนยุทธศาสตร์ของแกนนำบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมเพียงอิสระที่ลงทะเบียนที่ปรึกษาการลงทุน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ของเขาสามารถพบได้ที่ mainstaycapital การเปิดเผยข้อมูล: ลูกค้าและพนักงานของแกนนำบริหารเงินทุนอาจถือหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ในพอร์ตการลงทุนลงทุนของพวกเขา หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนบางส่วนขึ้นอยู่กับความอดทนของพวกเขาสำหรับความเสี่ยงหรือระยะเวลาลงทุนของพวกเขา เพิ่มเติมจาก MarketWatch